기본 콘텐츠로 건너뛰기

시스템트레이딩에서 반드시 수익 나는 방법 (feat. 승률과 손익비)

 아주 중요한 강좌이고 반드시 이해를 해야하는 부분입니다. 

TTN 자동매매를 사용하시는데 필수로 이해를 하셔야하는 내용이므로 잘 모르셨던 분들은 한번 생각 하는 시간을 가져주시기 바랍니다. 




자 먼저 위 그림에서 첫번째 표를 보시면 손실을 본 다음 계좌를 복구하려면 얼마나 큰 수익을 더 내야하는지 알 수 있습니다. 

-30%로 손절을 한번 했다면 복구하는데 무려 42% 익절을 해야한다는것 꼭 기억해보시기 바랍니다. 


승률과 손익비

오늘 이야기 할 내용은 승율과 손익비에 대한 내용인데요 위 그림 두번째 표에 정리를 해두었습니다. 

승률이라는 단어는 우리가 익히 잘 알고 있죠. 10번 싸워서 8번 이기면 승률 80% 입니다. 누구나 아는 개념이죠. 
만약, 동전던지기를 한다면 승률 80%를 가진 사람은 부자가 될것입니다. 하지만, 우리는 지금 주식 이야기를 하고 있습니다. 

즉, 동전던지기는 손익비가 1이기때문에 아주 간단하지만 주식 매매는 손실과 이익의 비율이 매번 달라지므로 사실상 승율은 아무 의미가 없다는 것을 깨달아야합니다. 

만약, 10번 싸워서 8번 이겼는데 매번 10,000원의 수익이 들어오고 
나머지 2번 졌을 경우 50,000만원의 손실이 나온다면 결국에는 2만원의 손실로 마감을 하게 됩니다. 
무료 80%의 승율을 자랑하지만 결국 계좌는 마이너스인 것입니다. 이것이 바로 승율의 오해죠. 



손익비의 계산과 손익비를 맞추는 매매 

그럼 주식 투자에서 , 특히 시스템트레이딩에서 수익이 나려면 어떻게 해야할까요? 
정답은 이미 언급이 되었는데요 바로 올바른 손익비를 계산하여 기대수익율을 0보다 크게 만들어야합니다. 

자, 위 표에서 예를 하나 들어 보겠습니다. 

승률은 70%인 어떤 전략이 있다고 칩니다. 그럼 패율은 30%가 됩니다. 

손절 라인을 -5%선으로 잡고, 1000만원을 투자합니다. 그럼 손실금은 -50만원이 나옵니다. 

여기서 기대 수익을 계산해보면 

기대수익 = 승율 * X (수익금) - 패율 * (50만원) 
               = 0.7 * X - 0.3 * 50만원
               = 0.7 * X - 15만원 

의 계산이 나오게 되고 기대 수익율은 대략 21만원이 나오게 됩니다. 
즉, 이 전략이 성공하기 위해서는 70%의 승율에 한 게임에 21만원의 수익을 낼 수 있게끔 만들어야 수익이 날거라는 이야기입니다. 

이것을 TTN 자동매매로 옮겨보면 

익절 2.1%
손절 -5% 

설정이 됩니다. 
이 말은 익절 1.5%, 손절 -10% 이렇게 하면 안된다는 얘기입니다. 



승률을 아는 방법

그럼 내 전략의 승률은 어케 아나요? 
네 방법은 역시 티티엔에서 제공을 하는데요 아래 표를 한번 보겠습니다. 



이 표는 TTN 매매 이후 통계를 내주는 "검증마스타" 프로그램에서 복사해서 엑셀 표로 만든 내용입니다. 

누적된 데이터를 조회하여 첫 종목 1개의 날짜별 최고 수익율을 기록한 화면인데요 
일자별로 2% 수익을 낸 날과 5% 이상 수익낸 날의 승률을 표시하여 84%, 60%로 계산을 해두었습니다. 

이 검색식은 "거래대금2" 검색식인데요 2% 수익이 날 확률이 무려 84%가 나왔고 사실상 승율이라고 보여지는데요 검증마스타 퍼센트가 세금, 수수료롤 포함하지 않은 금액이고 계산을 좀 쉽게 하기위해 80%라고 하겠습니다. 

그럼 승율 80%로 손익비를 계산하면 

R = 0.2 / 0.8 = 0.22 가 나옵니다. 

다시 여기서 손절퍼센트 -5%에서 기대 수익을 계산해보면 

기대수익 = 0.8 *x - 0.2 * 50만원 이므로 

대략 12만원이 수익을 내주어야합니다. 

즉, 승율 80%를 가진 전략은 아래와 같이 설정을 하시면 되는 겁니다. 

익절 1.2% 
손절 -5% 

여기서 익절은 최소 기대수익을 말하는 것이므로 1.5% 정도 하면 되지 않을까 싶습니다. 


===============================================
* 중간 정리 
- 여러가지 공식들이 나와서 헷갈리시죠? 정리를 좀 하면 

하나의 전략을 놓고 

첫째, 승율을 계산합니다. 
둘째, 이 전략의 손절 라인을 정하면 공식에 의해 손익비를 계산할 수 있고
세째, 손익비를 통해 최소 기대 수익을 계산하여 익절 퍼센트를 잡을 수 있습니다. 

이게 핵심입니다.  
===============================================


승율의 허상

상식적으로 생각을 해보면 만약 승률이 90%대인 전략이 있다면 거의 10번싸우면 9번을 이기는 거니 적당히 먹어도 되겠죠. 
반면에 승율이 20%밖에 안된다면 10번중 2번 먹을때 아주 크게 먹어야할 것입니다. 그게 결국 손익비라는 건데요 

이것을 수치적으로 계산하여 TTN 주식 자동매매에 적용하는 예시까지 한번 알아보았습니다. 그리고 그것을 위해 검증마스타를 이용했고 데이터는 많을 수록 좋겠습니다. 

아직까지도 원격지원을 들어가보면 익절 2% 손절 -10% 해두신분들이 수두룩 합니다. 한번 손절하면 끝인전략인거죠 
내 기분 좋으라고 승율을 높이지 마시고 손익비를 맞춰서 장기간의 계좌 누적 수익을 만들어 보시기 바랍니다. 


댓글

이 블로그의 인기 게시물

시스템보조연금 회원 모집(매월 자동으로 100만원 버는 방법 연구중 )

  기존에 제공하던 TTN 자동매매와는 다른 컨셉으로  월배당 ETF를 활용하여 두배를 벌 수 있는 시스템을 제공하고 있습니다.  앞으로 계속해서 업그레이드 될 것이고요 수익율도 연간 20% 이상으로 좋아질 것입니다.  시스템보조연금은 기존에 있는 연금들에 더하여 보조수단이 될 수 있다는 의미를 내포하고 있는데요   기본적으로 3000만원 시드머니를 가지고 매월 50만원을 자동으로 만들 수 있는 시스템을 만드는게 1차 목표입니다.  사실 50만원이 하찮게 느껴지실 수도 있으나  지금 밖에 나가서 월급 말고 50만원 벌어오라고 한다면 어느 누구도 못할 것입니다.  (배달, 편의점 알바 등 자신의 시간을 갈아 넣어야 가능하겠죠)  ---- 현대를 사는 사람들은 누구나 일하지 않고 돈을 벌기를 원하는데요  그만큼 일보다는 여가를 중시하는 사회가 되었습니다.  하지만 실상은 일에서 자유로운 사람은 극히 드뭅니다.  평일 오후 2시에 강남에 나가보면 강아지를 데리고 산책을 시키고 있는 많은 사람들을 볼 수 있는데요 그들은 그 시간에 일안하고 뭐하는 걸까.... 라는 생각이 들곤 합니다.  아마도 열심히 일하는 사람들보다 더 많은 월수입을 얻고 있을지도 모릅니다.  ---  그것을 떠나서  나이가 들 경우에는 더욱 심각한 일들이 펼쳐집니다.  70이 넘어가는데 수입이 없으면 사실상 인간으로써의 기본적인 삶이 무너집니다.  여기서 "기본 소득" 이라는 개념이 등장하는데요  70세가 넘어 일을 못하게 될 경우 100만원이면 충분히 살 수 있습니다.  미리미리 만들어 둬야합니다.  지금 당장의 수입은 현재를 살게 하고 내가 노인이 되서 먹고살 미래의 수입 체계를 반드시 구축해야합니다.  ***  지금 매우 저렴한 시기입니다. 시스템 초기 오픈 시기이기 때문인데요...

TTN 주식 자동매매 동영상 강좌 - 매도조건식, 추매 조건식 사용 방법 안내

  텍스트로된 매뉴얼로만 가지고 이해가 잘 안되시는 분들을 위해  멋진 목소리(죄송)와 친절한 영상으로 ^^ 강좌하나 올려봅니다  티티엔에는 특수 조건식 설정이라는 것이 있는데요   - 매도조건식  - 추매조건식 이 있습니다.  각 설정에 유의할 점과 티티엔의 기본 컨셉 등 방향을 올바르게 잡을 수 있도록 설명하고 있는 영상이오니 반드시 한번은 시청을 해주시기 바랍니다.  감사합니다 ^^ 

TTN 자동매매 기능 리뷰 - 하루 1% 먹기, 손절 2%룰 적용 방법

  티티엔의 핵심 기능중 하나인 계좌 통합 청산에 대한 설명 강좌 올립니다.  좀 복잡한 부분이 있어서 말로? 설명하는 영상이 필요할거 같아 제작을 하였고요 큰 도움이 되실것으로 봅니다.  계좌 통합 청산은 개별 종목 익절 보다 넓은 범위에서  오늘 매매 전체의 수익과 손절을 관장하는 기능입니다.  예를들어 어느 종목에서는 큰 수익이 나고 어느 종목에서는 평범한 수익 혹은 손실이 날 경우  오르는 종목은 크게 먹고 내리는 종목은 잘라내야  손익비가 맞고 수익이 나게 됩니다.  계좌 통합 청산을 잘 이용하시면 더 나은 전략 수립이 가능해 질 것입니다.  https://www.todaytrading.net/default.aspx