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시스템트레이딩에서 반드시 수익 나는 방법 (feat. 승률과 손익비)

 아주 중요한 강좌이고 반드시 이해를 해야하는 부분입니다. 

TTN 자동매매를 사용하시는데 필수로 이해를 하셔야하는 내용이므로 잘 모르셨던 분들은 한번 생각 하는 시간을 가져주시기 바랍니다. 




자 먼저 위 그림에서 첫번째 표를 보시면 손실을 본 다음 계좌를 복구하려면 얼마나 큰 수익을 더 내야하는지 알 수 있습니다. 

-30%로 손절을 한번 했다면 복구하는데 무려 42% 익절을 해야한다는것 꼭 기억해보시기 바랍니다. 


승률과 손익비

오늘 이야기 할 내용은 승율과 손익비에 대한 내용인데요 위 그림 두번째 표에 정리를 해두었습니다. 

승률이라는 단어는 우리가 익히 잘 알고 있죠. 10번 싸워서 8번 이기면 승률 80% 입니다. 누구나 아는 개념이죠. 
만약, 동전던지기를 한다면 승률 80%를 가진 사람은 부자가 될것입니다. 하지만, 우리는 지금 주식 이야기를 하고 있습니다. 

즉, 동전던지기는 손익비가 1이기때문에 아주 간단하지만 주식 매매는 손실과 이익의 비율이 매번 달라지므로 사실상 승율은 아무 의미가 없다는 것을 깨달아야합니다. 

만약, 10번 싸워서 8번 이겼는데 매번 10,000원의 수익이 들어오고 
나머지 2번 졌을 경우 50,000만원의 손실이 나온다면 결국에는 2만원의 손실로 마감을 하게 됩니다. 
무료 80%의 승율을 자랑하지만 결국 계좌는 마이너스인 것입니다. 이것이 바로 승율의 오해죠. 



손익비의 계산과 손익비를 맞추는 매매 

그럼 주식 투자에서 , 특히 시스템트레이딩에서 수익이 나려면 어떻게 해야할까요? 
정답은 이미 언급이 되었는데요 바로 올바른 손익비를 계산하여 기대수익율을 0보다 크게 만들어야합니다. 

자, 위 표에서 예를 하나 들어 보겠습니다. 

승률은 70%인 어떤 전략이 있다고 칩니다. 그럼 패율은 30%가 됩니다. 

손절 라인을 -5%선으로 잡고, 1000만원을 투자합니다. 그럼 손실금은 -50만원이 나옵니다. 

여기서 기대 수익을 계산해보면 

기대수익 = 승율 * X (수익금) - 패율 * (50만원) 
               = 0.7 * X - 0.3 * 50만원
               = 0.7 * X - 15만원 

의 계산이 나오게 되고 기대 수익율은 대략 21만원이 나오게 됩니다. 
즉, 이 전략이 성공하기 위해서는 70%의 승율에 한 게임에 21만원의 수익을 낼 수 있게끔 만들어야 수익이 날거라는 이야기입니다. 

이것을 TTN 자동매매로 옮겨보면 

익절 2.1%
손절 -5% 

설정이 됩니다. 
이 말은 익절 1.5%, 손절 -10% 이렇게 하면 안된다는 얘기입니다. 



승률을 아는 방법

그럼 내 전략의 승률은 어케 아나요? 
네 방법은 역시 티티엔에서 제공을 하는데요 아래 표를 한번 보겠습니다. 



이 표는 TTN 매매 이후 통계를 내주는 "검증마스타" 프로그램에서 복사해서 엑셀 표로 만든 내용입니다. 

누적된 데이터를 조회하여 첫 종목 1개의 날짜별 최고 수익율을 기록한 화면인데요 
일자별로 2% 수익을 낸 날과 5% 이상 수익낸 날의 승률을 표시하여 84%, 60%로 계산을 해두었습니다. 

이 검색식은 "거래대금2" 검색식인데요 2% 수익이 날 확률이 무려 84%가 나왔고 사실상 승율이라고 보여지는데요 검증마스타 퍼센트가 세금, 수수료롤 포함하지 않은 금액이고 계산을 좀 쉽게 하기위해 80%라고 하겠습니다. 

그럼 승율 80%로 손익비를 계산하면 

R = 0.2 / 0.8 = 0.22 가 나옵니다. 

다시 여기서 손절퍼센트 -5%에서 기대 수익을 계산해보면 

기대수익 = 0.8 *x - 0.2 * 50만원 이므로 

대략 12만원이 수익을 내주어야합니다. 

즉, 승율 80%를 가진 전략은 아래와 같이 설정을 하시면 되는 겁니다. 

익절 1.2% 
손절 -5% 

여기서 익절은 최소 기대수익을 말하는 것이므로 1.5% 정도 하면 되지 않을까 싶습니다. 


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* 중간 정리 
- 여러가지 공식들이 나와서 헷갈리시죠? 정리를 좀 하면 

하나의 전략을 놓고 

첫째, 승율을 계산합니다. 
둘째, 이 전략의 손절 라인을 정하면 공식에 의해 손익비를 계산할 수 있고
세째, 손익비를 통해 최소 기대 수익을 계산하여 익절 퍼센트를 잡을 수 있습니다. 

이게 핵심입니다.  
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승율의 허상

상식적으로 생각을 해보면 만약 승률이 90%대인 전략이 있다면 거의 10번싸우면 9번을 이기는 거니 적당히 먹어도 되겠죠. 
반면에 승율이 20%밖에 안된다면 10번중 2번 먹을때 아주 크게 먹어야할 것입니다. 그게 결국 손익비라는 건데요 

이것을 수치적으로 계산하여 TTN 주식 자동매매에 적용하는 예시까지 한번 알아보았습니다. 그리고 그것을 위해 검증마스타를 이용했고 데이터는 많을 수록 좋겠습니다. 

아직까지도 원격지원을 들어가보면 익절 2% 손절 -10% 해두신분들이 수두룩 합니다. 한번 손절하면 끝인전략인거죠 
내 기분 좋으라고 승율을 높이지 마시고 손익비를 맞춰서 장기간의 계좌 누적 수익을 만들어 보시기 바랍니다. 


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